Ahrens Moyenne Mobile

Smooth ces pointes construire une meilleure moyenne mobile par Richard D. Ahrens Est-il possible d'avoir une moyenne mobile qui minimise les zigzags et les pouvoirs à travers le pic de prix occasionnels Découvrez ici. S moothing les données de prix de marché ressemble à un concept simple, mais il est extrêmement difficile à faire. Nous appliquons les moyennes mobiles à une série chronologique afin de réduire le bruit et de révéler la tendance sous-jacente le plus rapidement possible. En tant que tels, il ya trois éléments principaux que nous devons regarder: Trend mdash Dans le traitement de signal numérique (DSP), cela est également appelé le signal. Bruit mdash Gyrations inhérentes à tout système complexe. Retard mdash Combien de temps nous devons attendre pour obtenir une réponse. Les moyennes mobiles agissent essentiellement comme des filtres passe-bas, c'est-à-dire, ils sont censés lisser le bruit haute fréquence et laisser le signal basse fréquence pour nous de voir. Le problème est que les grands changements de prix peuvent accabler la capacité de lissage des moyennes à court terme et les moyennes à long terme introduire tellement de retard que les réponses sont d'une utilisation limitée au moment où nous les obtenons. Y A-T-IL UNE MOYENNE OPTIMALE Une moyenne mobile simple de 200 jours (SMA) fait un travail merveilleux de se débarrasser du bruit, mais vous devez attendre 100 jours pour obtenir une réponse. Une moyenne mobile simple de 11 jours vous obtient une réponse avec seulement cinq jours de retard, mais ne fait pas beaucoup pour calmer le bruit. Vous pouvez voir pourquoi il est difficile de lisser les données de prix FIGURE 1: DROIT DE PUISSANCE DISTRIBUTION. Les données sur les prix du marché auront des sauts fréquents et importants. Parfois, le prix sautera, laissant un écart important, puis l'écart revenir au niveau précédent quelques jours plus tard. Les moyennes étaient à l'origine conçues pour fonctionner avec des données raisonnablement bien comportées. Enseignants de mathématiques et de statistiques généralement avertir leurs élèves que l'utilisation d'une moyenne n'est pas utile pour tous les types de données. Une moyenne vous donne toujours une réponse, mais si les données sont mal comportées, la réponse peut ne pas être très utile. HellipContinued dans le numéro d'octobre de l'Analyse Technique des Stocks amp Commodities Extrait d'un article publié à l'origine dans le numéro d'Octobre 2013 de l'Analyse Technique du magazine Stocks amp Commodities. Tous les droits sont réservés. Copier Copyright 2013, Technical Analysis, Inc. Indicateur Juncky Je voudrais également rappeler aux affiches que lorsqu'ils publient des indicateurs, postez une image de l'indicateur que vous affichez avec elle, de cette façon les membres savent ce qu'ils téléchargent. Une image vaut 1000 mots. Je voudrais garder la qualité du fil à un certain niveau. Aussi ce week-end je vais commencer à ajouter tous les indicateurs dans l'ordre alphabétique avec un lien sur le 1er post, de cette façon si quelqu'un a besoin d'un indicateur qu'ils savent si elle est dans le fil ou non et peut y accéder sans avoir à passer par tous les Pages. Merci 4x thats droit dimitri organiser est bon de trouver facile ce que nous voulons bravoBetter moyenne mobile - comment l'obtenir Build A Better Motivation Moyenne Détails Parent Catégorie: Featured Articles Catégorie: Indicateurs Écrit par Richard D. Ahrens Lisser ces pointes Est-il possible de Ont une moyenne mobile qui minimise les zigzags et les pouvoirs à travers le pic de prix occasionnels Découvrez ici. Lisser les données sur les prix de marché ressemble à un concept simple, mais il est extrêmement difficile à faire. Nous appliquons les moyennes mobiles à une série chronologique afin de réduire le bruit et de révéler la tendance sous-jacente le plus rapidement possible. En tant que tels, il ya trois éléments principaux que nous devons regarder: 1) Tendance Dans le traitement de signal numérique (DSP), cela est également appelé le signal. 2) Bruit Gyrations inhérentes à tout système complexe. 3) Retarder Combien de temps nous devons attendre pour obtenir une réponse. Les moyennes mobiles agissent essentiellement comme des filtres passe-bas, c'est-à-dire, ils sont censés lisser le bruit haute fréquence et laisser le signal basse fréquence pour nous de voir. Le problème est que les grands changements de prix peuvent accabler la capacité de lissage des moyennes à court terme et les moyennes à long terme introduire tellement de retard que les réponses sont d'une utilisation limitée au moment où nous les obtenons. Y A-T-IL UNE MOYENNE OPTIMALE Une moyenne mobile simple de 200 jours (SMA) fait un travail merveilleux de se débarrasser du bruit, mais vous devez attendre 100 jours pour obtenir une réponse. Une moyenne mobile simple de 11 jours vous obtient une réponse avec seulement cinq jours de retard, mais ne fait pas beaucoup pour calmer le bruit. Vous pouvez voir pourquoi son difficile à lisser les données de prix reste de l'article n'est pas disponible. Il vaut la peine d'essayer de trouver ce que Richard d Ahrens a réellement dit sur la façon de faire le travail. Choses à penser des Traders utilisent 20,50,200 moyennes mobiles à court, moyen et long terme. Que diriez-vous de vérifier un 50ma après 25days pour obtenir un résultat fiable ou d'essayer de vérifier le bruit moyen prix libre après 50 jours tout en utilisant une moyenne mobile 100day Cela dépend du choix de la période de temps des commerçants. Sûrement pas une zone pour daytraders. Ou il peut y avoir un moyen pour ceux qui négocient au-dessus de 30 minutes ou 60 minutes de temps. Dernière modification par ford7k 11 octobre 2013 à 18h09. Re: Meilleure moyenne mobile - comment l'obtenir Peu importe ce que quelque chose de lissage que nous utilisons il faudra suivre le prix. L'article ci-dessus (partie disponible) parle de 2 choses, éliminant le bruit (c'est-à-dire le lissage) et le retard (c.-à-d. Lag), mais il ya réellement 3 choses à considérer avec un MA 1. Lissage 2. Retard 3. Dépassement Essayez d'utiliser la régression linéaire Courbe pour vérifier ce que cela signifie par overshoot. Parmi les disponibles gratuitement sur Amibroker HMA serait le meilleur qui colle au prix montrant la direction avec un retard minimum et un dépassement et une bonne lisibilité. Jurik est censé être bon. Mais, aucun filtre de lissage (c'est-à-dire la moyenne mobile) ne peut différencier un retrait et une inversion. Juste pour satisfaire l'esprit, on peut utiliser des astuces différentes. Comme l'utilisation d'une période variable pour générer la MA, par exemple, Utilisez le plus grand nombre pour la période où il ya une faible volatilité ou le volume échangé est faible ou en utilisant un lissage plus rapide lorsque la gamme est grande.