Déménagement Moyen 4 9 18

Affûtage de vos compétences de négociation: Moyennes mobiles Par Jim Wyckoff De Kitco Nouvelles kitco Je prends une approche boîte à outils à l'analyse et le commerce des marchés. Les outils plus techniques et analytiques que j'ai dans ma boîte à outils de négociation à ma disposition, meilleures mes chances de succès dans le commerce. Un de mes outils de trading secondaires préférés est les moyennes mobiles. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner une explication des moyennes mobiles, puis je vais vous dire comment je les utiliser. Les moyennes mobiles sont l'un des outils techniques les plus couramment utilisés. Dans une moyenne mobile simple, la médiane mathématique du prix sous-jacent est calculée sur une période d'observation. Les prix (habituellement les cours de clôture) au cours de cette période sont ajoutés puis divisés par le nombre total de périodes. Chaque jour de la période d'observation reçoit la même pondération dans les moyennes mobiles simples. Certaines moyennes mobiles donnent plus de poids aux prix plus récents pendant la période d'observation. Il s'agit de moyennes mobiles exponentielles ou pondérées. Dans cette caractéristique éducative, Ill ne discutent que des moyennes mobiles simples. Le temps (le nombre de barres) calculé dans une moyenne mobile est très important. Moyennes mobiles avec des périodes plus courtes fluctuent normalement et sont susceptibles de donner plus de signaux commerciaux. Les moyennes mobiles plus lentes utilisent des périodes plus longues et affichent une moyenne mobile plus lisse. Les moyennes plus lentes, cependant, peuvent être trop lentes pour vous permettre d'établir une position longue ou courte efficacement. Moyennes mobiles suivent la tendance tout en lissant le mouvement des prix. La moyenne mobile simple est le plus souvent combinée avec d'autres moyennes mobiles simples pour indiquer acheter et vendre des signaux. Certains commerçants utilisent trois moyennes mobiles. Leurs longueurs sont généralement composées de moyennes mobiles courtes, intermédiaires et à long terme. Un système couramment utilisé dans le négoce à terme est de 4, 9 et 18 périodes moyennes mobiles. Gardez à l'esprit un intervalle de temps peut être des tiques, des minutes, des jours, des semaines ou même des mois. Généralement, les moyennes mobiles sont utilisées dans les périodes de temps plus courtes, et non pas sur les graphiques à barres hebdomadaires et mensuels à plus long terme. Les signaux de buysell crossover moyens mobiles sont les suivants: Un signal d'achat est produit lorsque la moyenne à court terme passe de dessous à au-dessus de la moyenne à plus long terme. À l'inverse, un signal de vente est émis lorsque la moyenne à court terme passe de la valeur supérieure à la moyenne à plus long terme. Une autre approche commerciale est d'utiliser les cours de clôture avec les moyennes mobiles. Lorsque le cours de clôture est supérieur à la moyenne mobile, maintenir une position longue. Si le cours de clôture tombe en dessous de la moyenne mobile, liquider toute position longue et établir une position vendeur. Voici l'avertissement important concernant l'utilisation de moyennes mobiles lors de la négociation des marchés à terme: Ils ne fonctionnent pas bien dans les marchés hachés ou non tendances. Vous pouvez développer un cas sévère de whiplash en utilisant des moyennes mobiles dans les marchés fléchis, latéraux. À l'inverse, dans les marchés tendanciels, les moyennes mobiles peuvent très bien fonctionner. Dans les marchés à terme, mes moyennes mobiles préférées sont les 9 et 18 jours. J'ai aussi utilisé les moyennes mobiles de 4, 9 et 18 jours à l'occasion. Lorsque vous regardez un diagramme à barres quotidien, vous pouvez tracer différentes moyennes mobiles (à condition que vous avez le logiciel de cartographie approprié) et immédiatement voir si elles ont bien travaillé à fournir des signaux d'achat et de vente au cours des derniers mois de l'historique des prix sur le graphique. J'ai dit que j'aime les moyennes mobiles de 9 jours et 18 jours pour les marchés à terme. Pour les actions individuelles, j'ai utilisé (et d'autres vétérans réussis m'ont dit qu'ils utilisent) la moyenne mobile de 100 jours pour déterminer si un stock est haussier ou baissier. Si le stock est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, il est haussier. Si le stock est inférieur à la moyenne mobile de 100 jours, il est baissier. J'utilise également la moyenne mobile de 100 jours pour mesurer la santé des marchés à terme sur indices boursiers. Encore un peu de conseils de sage: Un observateur vétéran du marché m'a dit que les fonds de marchandises (les grands fonds de commerce qui semblent souvent dominer le marché à terme) suivent la moyenne mobile de 40 jours très étroitement - particulièrement dans les futurs de grain. Ainsi, si vous voyez un marché qui se prépare à traverser au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile de 40 jours, il peut juste être que les fonds pourraient devenir plus actifs. J'ai dit plus tôt que les moyennes mobiles simples sont un outil secondaire dans ma boîte à outils de négociation. Mes principaux outils (les plus importants) sont les diagrammes de base, les lignes de tendance et l'analyse fondamentale. Par Jim Wyckoff, contribuant à Kitco News jimjimwyckoffTRIPLE MOVING MOYENNE Un autre système de moyenne mobile commun est le 4918 Triple Moving Average. Comme le système de moyenne mobile double. Le triple est également mentionné et testé dans Chemin de la Tortue. Guide des traders techniques sur l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin sur les systèmes de négociation. L'utilisation de la 3ème ligne de moyenne mobile ajoute une zone neutre à ce système de sorte qu'il n'est pas toujours sur le marché cependant la 3ème ligne peut être utilisée de diverses façons. Avec 3 lignes de moyenne mobile, vous utilisez 2 d'entre elles comme déclencheur d'entrée croisé et utilisez la 3ème ligne comme filtre de tendance. Avec les numéros 4918, vous pouvez utiliser la croix des lignes 9 et 18, mais seulement prendre des positions sur le côté de la ligne de 4 jours. Vous pouvez alternativement prendre la croix des 4 et 9 lignes de moyenne mobile, mais seulement prendre des positions sur le côté de la ligne de 18 jours. Par exemple, si les croix de 4 jours au-dessus du 9 jour et les deux sont au-dessus de la moyenne mobile de 18 jours, les positions longues peuvent être prises. Si les 4 jours passent sous les 9 jours et les deux sont inférieurs à la moyenne mobile de 18 jours, les positions courtes peuvent être prises. Utiliser l'indicateur de 4 jours comme indicateur à court terme peut réduire les whipsaws tout en utilisant le 18 jours que le filtre de tendance tente de capturer l'indication de tendance à plus long terme. CALIBRAGE DE LA POSITION À l'aide de l'arrêt, nous calculons la taille de la position en fonction de la quantité que nous perdrions si la position est arrêtée. Nous voulons garder toutes nos positions et nos risques identiques sur tous les marchés sur lesquels nous négocions si bien, utilisez le calcul du pourcentage de volatilité. Nous prenons le montant que nous voulons à risque (notre capital le pourcentage à risquer) et le diviser par la valeur monétaire de la distance de l'entrée à l'arrêt. Cela nous donne la taille de notre position. Par exemple, une taille de compte de 25 000 et un risque par métier pour un risque de position de 250. Si la distance entre notre entrée et notre point d'arrêt est de 34,82, nous terminerions le calcul avec 250 34,82 et arrondirons pour une taille de position de 7 actions. En utilisant le calcul de la taille de position, nous utilisons un multiple de l'ATR. À l'aide d'un exemple d'une entrée 565.25 sur le stock AAPL et de 2 un ATR 15 jours de 17.41, notre arrêt serait 34.82 de chaque côté du prix d'entrée 565.25. Une position longue serait arrêtée si le prix chutait à 530,43 et une position courte serait arrêtée si le prix montait à 600,07. Ce système prend des profits lorsque la ligne la plus rapide traverse la ligne médiane vers le côté opposé à partir duquel l'entrée a eu lieu. En continuant avec les 4918 lignes de moyenne mobile, une position longue sortirait lorsque la ligne de 4 jours traverse la moyenne mobile de 9 jours. Une position courte quitterait lorsque la ligne de 4 jours traverse la moyenne mobile de 9 jours. VARIATIONS Avec 3 lignes de moyenne mobile, il existe de nombreuses variables pour tester et trouver la combinaison qui fonctionne le mieux pour vous. Curtis Faiths livre utilise des variables beaucoup plus long terme que les lignes 4918, mais nous avons également vu des combinaisons de 51530 et 42163 comme exemples. Une autre variante dans l'essai de ce système est d'essayer les différences entre les moyennes mobiles simples, les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles pondérées et les moyennes mobiles déplacées. PLUS DE DÉTAILS Vous pouvez trouver ce système dans les trois livres mentionnés ci-dessus avec les résultats des tests et de les comparer à d'autres systèmes. Way of the Turtle l'utilise comme un système à long terme avec 150 jours, 250 jours et 350 lignes de jour. Guide technique des commerçants à l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin aux systèmes de négociation l'utiliser avec les lignes 4 jours, 9 jours et 18 jours. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. À PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS AUX DECISIONS D'INVESTISSEMENT FAITES SUR LA BASE D'INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE WEB. LA COMMERCE EST SPECULATIVE DANS LA NATURE ET NON APPROPRIÉE POUR TOUS LES INVESTISSEURS. LES INVESTISSEURS DEVRAIENT SEULEMENT UTILISER DES CAPITAUX DE RISQUE QU'ILS SONT PREPARES A PERDRE COMME IL EXISTE TOUJOURS LE RISQUE DE PERTES SUBSTANTIELLES. LES INVESTISSEURS DOIVENT EXAMINER COMPLETEMENT LEUR PROPRE SITUATION FINANCIERE PERSONNELLE AVANT COMMERCE. LES SYSTÈMES SUR CE SITE SONT DES EXEMPLES D'ÉDUCATION ET NE SONT PAS DES RECOMMANDATIONS À ACHETER OU À VENDRE. LA PERFORMANCE ANTERIEURE NE GARANTIT PAS LES RÉSULTATS FUTURS. Moyenne de déplacement La moyenne mobile est peut-être l'indicateur technique le plus utilisé dans l'analyse technique. Il appartient à la catégorie des indicateurs avancés. Grâce à sa visibilité, il est plus facile d'identifier les tendances. Qu'est-ce que la moyenne mobile Comme on pourrait le conclure par son nom, c'est la moyenne de certaines données. Par exemple, la moyenne mobile peut être créée en fonction du cours de clôture moyen au cours des dix derniers jours. Tous les cours de clôture des 10 derniers jours sont ajoutés et la somme est divisée par 10 (créant la moyenne de la période). Ensuite, pour chaque jour suivant, une moyenne de dix jours est créée - le nouveau jour est inclus en moyenne et le premier est supprimé. Par conséquent, il est appelé moyenne mobile. La ligne mobile moyenne adoucit les mouvements des prix, il est donc plus facile d'identifier la tendance. L'indicateur peut être utilisé pour identifier les tendances, mais aussi pour détecter les moments d'inversion de tendance. Il existe différents types de moyennes mobiles: Moyenne mobile simple (SMA) Moyenne mobile exponentielle EMA (i) (FERMER (i) P) EMA (i-1) (1-P) - CLOSE (i): cours de clôture Pour la période courante - P: pourcentage d'utilisation des prix - EMA (i-1): moyenne mobile exponentielle pour la période précédente. EMA (0) SMA. Moyenne mobile lissée (SMMA) Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Moyenne mobile triangulaire (TMA) TMA SMA de SMA Toutes ces moyennes mobiles utilisent le cours de clôture, mais non seulement le prix de clôture pourrait être utilisé comme paramètre de calcul. Ouvert, haut et bas pourrait également être utilisé. Certains prennent même comme paramètre le prix médian ((élevé bas) 2), mais le plus commun est l'utilisation du prix de clôture. L'achat et la vente de signaux peuvent être déterminés à l'aide d'une moyenne mobile: le signal de vente est généré lorsque la clôture des prix passe sous MA. Si le cours de clôture franchit au-dessus de MA, le signal d'achat est généré. En cas d'intersections de lignes lisses, de faux signaux pourraient être générés. Par conséquent, lors de l'interprétation de la moyenne mobile, nous devrions nous en tenir à certaines règles: (1) Si la moyenne mobile se stabilise ou progresse après que le cours de chute et de clôture franchit le seuil de MA, un signal d'achat fort est généré. (2) Si le prix de clôture se situe au-dessous de la moyenne mobile et la moyenne mobile continue de monter, le signal d'achat est généré. (3) Si le cours de clôture est supérieur à MA et tombe vers lui, si le prix touche la moyenne mobile et augmente après cela, le signal d'achat est créé. (4) Si le cours de clôture tombe bien en deçà de la MA en baisse, on peut s'attendre à ce qu'il augmente pendant une période de temps au moins courte vers la MA, de sorte que le signal d'achat est créé. (1) Si la ligne de la moyenne mobile s'installe ou diminue après que le cours de hausse et de clôture franchit le seuil de MA, un signal de vente fort est généré. (2) Si le cours de clôture dépasse la moyenne mobile et la moyenne mobile continue de baisser, le signal de vente est généré. (3) Si le prix de clôture est inférieur à MA et s'élève vers elle, si le prix touche la moyenne mobile et diminue après cela, le signal de vente est créé. (4) Si le cours de clôture s'élève bien au-dessus de l'AM croissante, on peut s'attendre à ce que ce soit au moins pendant une courte période de temps tomber vers la MA, de sorte que le signal de vente est créé. Bien que les signaux d'achat et de vente puissent être générés en utilisant une moyenne mobile, les commerçants calculent habituellement les signaux en utilisant deux moyennes mobiles avec base différente. Si une moyenne mobile plus courte (par exemple SMA (5)) croise au-dessus de la moyenne mobile plus longue (par exemple SMA (20)), un signal d'achat est généré. Si l'inverse est vrai, le signal de vente est généré. Deux moyennes mobiles Les signaux peuvent également être générés sur la base de trois moyennes mobiles. Le système le plus populaire est 4-9-18. Dans une tendance à la hausse, l'agencement des moyennes mobiles devrait être: la moyenne sur 4 jours est supérieure à la moyenne sur 9 jours et la moyenne sur 9 jours est supérieure à la moyenne sur 18 jours. La tendance à la baisse a inversé la disposition. Lorsque la moyenne de 4 jours dépasse la moyenne de 9 jours et de 18 jours dans la tendance à la baisse, l'avertissement d'achat est généré. Le signal d'achat doit être confirmé avec une moyenne de 9 jours, il doit dépasser la moyenne de 18 jours. Lorsque la moyenne de 4 jours passe en dessous de la moyenne de 9 jours et de 18 jours dans une tendance à la hausse, l'avertissement de vente est généré. Le signal de vente doit également être confirmé par une moyenne de 9 jours - il devrait passer en dessous de la moyenne de 18 jours.