AccumulationDistribution Accumulation Swing Index Adaptatif Aroon Adaptatif Moyenne Mouvement Adaptatif Adaptatif Moyenne Vraie Adaptatif CCI Adaptatif Chaikin Flux d'Argent Adaptatif Chande Momentum Oscillateur Avancé Déclinaison Adaptatif Prix déprécié Oscillateur Adaptatif Mouvement directionnel - DI Adaptatif Indice de mouvement directionnel Adaptatif Mouvement Sensibilité Mouvement Adaptatif Inertie Adaptive Intraday Momentum Index Indicateur adaptatif de régression linéaire Régression linéaire adaptative Inclinaison Adaptive MACD Adaptative Index de masse Adaptive Mesa Sine Wave Indice adaptatif de flux monétaire Adaptive Moyenne mobile Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile Adaptive Moyenne mobile adaptative Moyenne pondérée Adaptative Polarized Fractal Effective Adaptive Price Oscillator Adaptive Price Rate Adaptation de l'indice adaptatif de la force relative Adaptive Index adaptatif de la volatilité Adaptive r-carré adaptatif Écart-type adaptable Adaptive Adaptative TEMA adaptatif Série temporelle Prévision Adaptive TRIX Adaptatif Oscillateur ultime adaptatif Vertical Volatilité adaptative du filtre horizontal, oscillateur adaptatif de volume de Chaikins Adaptatif Wilders lissant Adaptive Williams R Alpha Andrews Index de bras de Pitchfork (TRIN) Aroon Gamme moyenne vraie Binaire Binaire Vague (5) Bollinger Bands Bull Power Puissance d'ours 1 Bull Power Puissance d'ours 2 Bull Power Puissance d'ours 3 CCI (Indice des chaînes de produits) Chaikin AD Oscillateur Chaikin Flux monétaire Chaikin Volatilité Chande Prévision Oscillateur Chande Momentum Oscillateur Lustre Arrête CMO Inversion Commodity Channel Index (2) Indice de sélection des produits Consolidation Breakout Cooper 1234 Motif Coppock Courbe Analyse de corrélation Cycle Lignes Cycle Progression Darvas Box Dema Demand (5) Canaux Donchian Dynamique Index Momentum Dynamique Momentum Index 1 Facilité de Mouvement Elder Ray Ellipse Enveloppe Equidistant Ligne de Canal Exponentielle Moyenne mobile Fibonacci Arcs Fibonacci Fans Fibonacci Retracements Fibonacci Fuseaux horaires Fisher Transformation Indicateur Prévision Oscillateur Fourier Transform Fractal Trading Système 1 Fractal Trading System 2 Gann Angles Gann Fans Gann Grilles Gann Line Gann Swing Bandes Herrick Payoff Index Horizontal Line Ichimoku Kinko IntelliStops Intraday Momentum Inverse Fisher Transformation de RSI Klinger Oscillateur Régression linéaire Régression linéaire Régression linéaire Pente Long Sell Short Sale - 5 jours MACD (2) Histogramme MACD 1 Histogramme MACD 2 Indice de facilitation du marché Indice de facilitation du marché McClellan Oscillateur McClellan Indice de synthèse Meisels OverboughtOversold Prix médian MESA Sine Wave Momentum Indicateur de flux monétaire Moyenne mobile - Moyenne mobile simple - Moyenne mobile exponentielle - Moyenne mobile pondérée - Moyenne mobile - Variable Moyenne mobile - Volume Ajusté Volatilité de Natenberg (quotidienne) Indice de volume négatif Cotes Cones de probabilité Sur le solde Volume Option Intérêts ouverts Option Delta Option d'expiration Option Gamma Option de durée de vie Option Option Theta Option Vega Volatilité SAR parabolique Système de négociation 1 Pourcentage de Retracement Pourcentage de Crossover 3 Rendement Polarisé Efficacité Fractale Volume Positif Index Prix Oscillateur Pring KST Projection Bands de Prix Oscillateur de Projection de Canal Oscillateur de Projection 1 Qstick Quadrant Lignes r-squared Raff Canal de Régression Rainbow Band Rainbow Supérieur Rainbow Inférieur Rainbow Max Rainbow Min Oscillator Random Walk Index Range Indicateur Rectangle Indice Momentum relatif Rendement relatif Indice de force relative Indice de volatilité relative Semi-Log Trendline Onde sinusoïdale 5 unités Résistance à la vitesse courante Écart type Écart-type Erreur standard StochRSI Indice de stochastique Momentum Oscillateur stochastique Stochastique RSI Indice de force Tirone Niveaux Indice du volume des transactions Trendlines Trendline par Angle TRIX Turtle Traderreg Bandes Prix typique Oscillateur ultime Filtre vertical vertical Volatilité de la ligne verticale (Chaikin) Indicateurs de volatilité (3) Volume Volume Oscillateur Volume Taux de variation pondéré Fermer Wilders Smoothing Williams AD, R Zig Zag The Noms et logos pour TurtleTraderreg et TurtleTraderreg sont des marques déposées de Marylebone Holdings, Ltd. (dba TurtleTraderreg) Pour plus d'informations voir: trendfollowingThe indicateur le plus fiable You039ve jamais entendu parler de John R. McGinley est un technicien certifié du marché. Ancien rédacteur en chef de la Market Technicians Assn. Journal of Technical Analysis et inventeur de la Dynamique McGinley. Travaillant dans le contexte des moyennes mobiles tout au long des années 1990, McGinley a cherché à inventer un indicateur réactif qui serait automatiquement plus sensible aux données brutes que les moyennes mobiles simples ou exponentielles. SMA Vs. EMA Les moyennes mobiles simples (SMA) lissent l'action des prix en calculant les cours de clôture passés et en les divisant par le nombre de périodes. Calculer une moyenne mobile simple de 10 jours. Ajoutez les cours de clôture des 10 derniers jours et divisez par 10. Le plus lisse la moyenne mobile, plus lentement il réagit aux prix. Une moyenne mobile de 50 jours se déplace plus lentement qu'une moyenne mobile de 10 jours. Une moyenne mobile de 10 et 20 jours peut parfois connaître une volatilité des prix qui peut rendre plus difficile d'interpréter l'action des prix. Des signaux faux peuvent se produire pendant ces périodes, créant des pertes parce que les prix peuvent être trop loin devant le marché. Une moyenne mobile exponentielle (EMA) répond aux prix beaucoup plus rapidement qu'une simple moyenne mobile. C'est parce que l'EMA donne plus de poids aux dernières données plutôt que les données plus anciennes. C'est un bon indicateur pour le court terme et une grande méthode pour attraper les tendances à court terme qui est pourquoi les commerçants utilisent à la fois simples et exponentielles des moyennes mobiles simultanément pour l'entrée et les sorties. Néanmoins, il peut également laisser les données derrière. Le problème avec les moyennes mobiles Dans sa recherche de moyennes mobiles qui est allé beaucoup plus loin que les exemples de base déjà montrés, McGinley a constaté que les moyennes mobiles avaient beaucoup de problèmes. Le premier problème est qu'ils ont été appliqués de façon inappropriée. Moyennes mobiles en différentes périodes fonctionnent à des degrés divers sur différents marchés. Par exemple, comment peut-on savoir quand utiliser une moyenne mobile de 10 jours à 20 à 50 jours dans un marché rapide ou lent. Afin de résoudre le problème de choisir la longueur de la moyenne mobile qui s'applique au marché actuel, le Dynamic McGinley s'ajuste automatiquement à la vitesse du marché. Selon McGinley, les moyennes mobiles ne devraient être utilisées que comme un mécanisme de lissage plutôt qu'un système de négociation ou un générateur de signaux. Il est un moniteur de la tendance. Mais une moyenne mobile simple de 10 jours est désactivée de cinq jours ou la moitié de sa longueur. Les chances sont bonnes que le grand mouvement dans les prix a déjà eu lieu au cinquième jour d'une moyenne mobile simple de 10 jours. En outre, une moyenne mobile de 10 jours devrait être correctement tracée cinq jours avant la donnée actuelle. De plus, McGinley a constaté que les moyennes mobiles ne parvenaient pas à suivre les prix, car de grandes séparations existent fréquemment entre les prix et les lignes de moyenne mobile. McGinley a cherché à éliminer ces problèmes en inventant un indicateur qui serrait les prix plus étroitement, éviter la séparation des prix et whipsaws et suivrait automatiquement les prix sur les marchés rapides ou lents. McGinley Dynamic Ce qu'il a fait avec l'invention de la dynamique McGinley. La formule est la suivante: Le McGinley dynamique ressemble à une ligne de moyenne mobile, mais il est un mécanisme de lissage pour les prix qui se révèle à la trace beaucoup mieux que toute moyenne mobile. Il minimise la séparation des prix, whipsaws prix et les prix des étreintes beaucoup plus étroitement. Et il le fait automatiquement car c'est un facteur de la formule. En raison du calcul, la Dynamic Line accélère dans les marchés en baisse car elle suit les prix mais se déplace plus lentement dans les marchés en hausse. On veut être rapide à vendre dans un marché en baisse, mais monter un marché aussi longtemps que possible. La constante N détermine la mesure dans laquelle le Dynamic suit l'indice ou le stock. Si on émule une moyenne mobile de 20 jours, par exemple, utiliser une valeur de N la moitié de celle de la moyenne mobile ou dans ce cas 10. Il évite grandement Whipsaws parce que la ligne dynamique suit automatiquement les prix sur un marché rapide ou lent, c'est comme Un mécanisme de direction qui reste aligné sur les prix lorsque les marchés accélèrent ou ralentissent. Il peut être invoqué pour les décisions commerciales, mais McGinley a inventé le Dynamic en 1997 comme un outil de marché plutôt que comme un indicateur de négociation. Conclusion Qu'il s'agisse d'un outil ou d'un indicateur, le McGinley Dynamic est un instrument fascinant inventé par un technicien du marché qui a suivi et étudié les marchés et les indicateurs depuis près de 40 ans. Pour plus d'informations sur les indicateurs et les outils de marché, consultez notre didacticiel d'analyse technique. Moyenne Moyenne mladen: Il s'agit d'une variation de la moyenne dynamique dynamique de McGinley qui n'utilise pas la formule originale mais la formule metastock. Mcginleydynamic2.mq4 Comme une addition, puisque la formule originale utilise ema pour le calcul des valeurs dynamiques, cette version vous permet d'utiliser les 4 construites en moyenne comme méthode au lieu d'être en mesure d'utiliser uniquement ema. Le plus rapide est quand il utilise LWMA (qui est naturel), mais les autres ont leurs bons points aussi. Voici tous les 4 types (comme vous pouvez voir la différence peut être significative (AllAverages 2.5 avec Statistiques AllAverages 2.5 modifié pour montrer quelques données statistiques - distance moyenne de AllAveragePeriods entre AllAverage ligne et le prix, la distance maximale et le courant. Il peut s'agir d'un excellent indicateur qui peut non seulement être utilisé pour montrer des mouvements forts, l'épuisement de la tendance et Plan des stratégies de contre-tendance, mais aussi la moyenne des positions vers le bas ou pyramiding. Il existe un tableau de bord mtf multi-devises avec la même logique Appreciate si n'importe qui peut fournir un lien. Télécharger MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd.
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